PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с BEXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с BEXIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, EEM returned 9.37%/yr vs 7.83%/yr for BEXIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EEM charges 0.72%/yr vs 1.12%/yr for BEXIX.

Доходность

Сравнение доходности EEM и BEXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у BEXIX с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции BEXIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.83% соответственно.

EEM

1 день
1.80%
1 месяц
-3.22%
С начала года
20.18%
6 месяцев
22.10%
1 год
43.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
5.98%
10 лет*
9.37%

BEXIX

1 день
-6.41%
1 месяц
-6.16%
С начала года
13.02%
6 месяцев
14.47%
1 год
28.92%
3 года*
17.88%
5 лет*
2.50%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и BEXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.18%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		13.02%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%

Correlation

The correlation between EEM and BEXIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.86

The correlation between EEM and BEXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Baron Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BIOPXBEXIX с BFGFXBEXIX с BREIX

Доходность на риск

EEM vs. BEXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c BEXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMBEXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.46

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.96

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.23

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

7.61

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. BEXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BEXIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и BEXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMBEXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.46

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EEM и BEXIX

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки BEXIX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и BEXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMBEXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-45.58%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-13.32%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-16.63%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-41.88%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-45.58%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-7.80%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-13.77%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.89%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и BEXIX

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMBEXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

9.65%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

17.48%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

20.39%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

17.70%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

18.09%

+2.53%

Сравнение комиссий EEM и BEXIX

EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BEXIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и BEXIX

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности BEXIX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		1.81%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.85%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EEM and BEXIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.60%) compared to BEXIX (9.65%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs BEXIX's -45.58%.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и BEXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор