PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с TPVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDV с TPVG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.) is a stock. Over the past 10 years, EDV returned -3.62%/yr vs 5.90%/yr for TPVG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EDV и TPVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у TPVG с доходностью -13.18%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям TPVG по среднегодовой доходности: -3.62% против 5.90% соответственно.

EDV

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-3.05%
1 год
2.73%
3 года*
-5.65%
5 лет*
-10.54%
10 лет*
-3.62%

TPVG

1 день
1.12%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-13.18%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-11.14%
3 года*
-9.35%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDV и TPVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-1.88%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		-13.18%3.93%-20.01%20.29%-34.65%50.54%5.70%44.22%-2.83%19.62%

Correlation

The correlation between EDV and TPVG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

-0.03

The correlation between EDV and TPVG shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

TriplePoint Venture Growth BDC Corp.

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с TPVG:
TPVG с HTGCTPVG с BBDCTPVG с TSLXTPVG с VOOTPVG с QQQTPVG с VIGTPVG с MAIN

Доходность на риск

EDV vs. TPVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TPVG
Ранг доходности на риск TPVG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPVG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPVG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPVG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPVG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPVG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c TPVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVTPVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.35

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
-0.29

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.35

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-0.71

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. TPVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа TPVG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и TPVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVTPVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.35

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.09

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.06

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EDV и TPVG

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TPVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDVTPVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-81.78%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-31.61%

+19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-44.54%

+17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-54.79%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-81.78%

+21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.98%

-45.45%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.45%

-18.39%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

15.67%

-10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и TPVG

Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 3.90%, в то время как у TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDVTPVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

8.57%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

24.86%

-15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

32.09%

-17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

31.57%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

67.76%

-47.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и TPVG

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности TPVG в 18.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		5.04%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		18.60%16.51%18.97%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%

Часто задаваемые вопросы

EDV and TPVG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPVG has higher volatility (8.57%) compared to EDV (3.90%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs TPVG's -81.78%.

EDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDV и TPVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор