Сравнение EDU с YUMC
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) and YUMC (Yum China Holdings, Inc.) are both stocks. EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while YUMC operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, EDU returned -12.32%/yr vs -7.86%/yr for YUMC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDU и YUMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDU показывает доходность -16.85%, что значительно ниже, чем у YUMC с доходностью -10.25%.
EDU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- -16.85%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -12.32%
- 10 лет*
- 1.89%
YUMC
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -10.25%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- -9.20%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDU и YUMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -16.85% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | -41.69% | 124.46% |
YUMC Yum China Holdings, Inc. | -10.25% | 1.18% | 15.41% | -21.60% | 10.75% | -11.99% | 19.48% | 44.85% | -15.28% | 53.59% |
Correlation
The correlation between EDU and YUMC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.36 |
The correlation between EDU and YUMC shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EDU:
$7.22B
YUMC:
$14.94B
EDU:
$2.63
YUMC:
$2.60
EDU:
17.17
YUMC:
16.25
EDU:
2.67
YUMC:
1.08
EDU:
1.34
YUMC:
1.27
EDU:
1.77
YUMC:
2.75
EDU:
$5.39B
YUMC:
$12.09B
EDU:
$2.96B
YUMC:
$1.47B
EDU:
$716.97M
YUMC:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDU vs. YUMC — Ранг доходности на риск
EDU
YUMC
Сравнение EDU c YUMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Yum China Holdings, Inc. (YUMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDU | YUMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.02 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.05 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDU | YUMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.18 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EDU и YUMC
Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки YUMC в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и YUMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDU | YUMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -56.49% | -39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.95% | -26.06% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -51.42% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.13% | -56.45% | -34.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -34.37% | -41.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.00% | -19.36% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 10.35% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDU и YUMC
New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Yum China Holdings, Inc. (YUMC) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что EDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YUMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDU | YUMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 5.08% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 18.77% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 25.43% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.46% | 37.20% | +34.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 35.39% | +24.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDU и YUMC
Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности YUMC в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.65% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
YUMC Yum China Holdings, Inc. | 2.50% | 2.01% | 1.33% | 1.23% | 0.88% | 0.96% | 0.42% | 1.00% | 1.25% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDU и YUMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Yum China Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDU и YUMC
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
YUMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
YUMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 447.00M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
YUMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 309.00M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
EDU and YUMC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDU has higher volatility (8.16%) compared to YUMC (5.08%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs YUMC's -56.49%.
YUMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDU и YUMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор