Сравнение EDU с TME
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, EDU returned -12.32%/yr vs -9.38%/yr for TME. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDU и TME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDU показывает доходность -16.85%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -46.87%.
EDU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- -16.85%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -12.32%
- 10 лет*
- 1.89%
TME
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -46.87%
- 6 месяцев
- -49.90%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -9.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDU и TME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -16.85% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | 0.55% |
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.87% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
Correlation
The correlation between EDU and TME is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.41 |
The correlation between EDU and TME shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EDU:
$7.22B
TME:
$14.11B
EDU:
$2.63
TME:
$5.49
EDU:
17.17
TME:
1.65
EDU:
2.67
TME:
0.04
EDU:
1.34
TME:
0.43
EDU:
1.77
TME:
0.19
EDU:
$5.39B
TME:
$32.50B
EDU:
$2.96B
TME:
$18.52B
EDU:
$716.97M
TME:
$13.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDU vs. TME — Ранг доходности на риск
EDU
TME
Сравнение EDU c TME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDU | TME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.79 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.72 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.28 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDU | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -1.03 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.16 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.09 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EDU и TME
Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и TME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDU | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -90.19% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.95% | -67.01% | +39.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -67.01% | +10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.13% | -80.52% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -70.06% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.00% | -52.00% | +19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 37.58% | -25.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDU и TME
Текущая волатильность для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) составляет 8.16%, в то время как у Tencent Music Entertainment Group (TME) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что EDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDU | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 11.99% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 40.90% | -17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 47.06% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.46% | 60.05% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 56.71% | +2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDU и TME
Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что сопоставимо с доходностью TME в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.65% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.65% | 1.03% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDU и TME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDU и TME
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
EDU and TME have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TME has higher volatility (11.99%) compared to EDU (8.16%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs TME's -90.19%.
EDU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDU и TME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор