Сравнение EDU с LI
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) and LI (Li Auto Inc.) are both stocks. EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while LI operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, EDU returned -12.32%/yr vs -11.93%/yr for LI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDU и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDU показывает доходность -16.85%, что значительно ниже, чем у LI с доходностью -14.18%.
EDU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- -16.85%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -12.32%
- 10 лет*
- 1.89%
LI
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -19.28%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -19.05%
- 1 год
- -50.78%
- 3 года*
- -22.96%
- 5 лет*
- -11.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDU и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -16.85% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 37.39% |
LI Li Auto Inc. | -14.18% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
Correlation
The correlation between EDU and LI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
EDU:
$7.22B
LI:
$14.73B
EDU:
$2.63
LI:
-$1.74
EDU:
1.34
LI:
0.14
EDU:
1.77
LI:
0.21
EDU:
$5.39B
LI:
$108.98B
EDU:
$2.96B
LI:
$17.42B
EDU:
$716.97M
LI:
-$2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDU vs. LI — Ранг доходности на риск
EDU
LI
Сравнение EDU c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDU | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.77 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.92 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.38 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDU | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -1.27 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.03 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EDU и LI
Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки LI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDU | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -69.56% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.95% | -55.35% | +27.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -69.56% | +12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.13% | -69.56% | -21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -68.85% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.00% | -39.88% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 36.80% | -24.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDU и LI
Текущая волатильность для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) составляет 8.16%, в то время как у Li Auto Inc. (LI) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что EDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDU | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 17.56% | -9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 28.48% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 40.22% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.46% | 63.55% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 68.35% | -8.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDU и LI
Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как LI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.65% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDU и LI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDU и LI
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
Часто задаваемые вопросы
EDU and LI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (17.56%) compared to EDU (8.16%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs LI's -69.56%.
EDU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDU и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор