Сравнение EDU с BABA
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EDU returned 1.89%/yr vs 5.23%/yr for BABA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDU и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDU показывает доходность -16.85%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции EDU уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: 1.89% против 5.23% соответственно.
EDU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- -16.85%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -12.32%
- 10 лет*
- 1.89%
BABA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -24.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам EDU и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -16.85% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | -41.69% | 124.46% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -18.09% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between EDU and BABA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between EDU and BABA shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EDU:
$7.22B
BABA:
$289.95B
EDU:
$2.63
BABA:
$33.90
EDU:
17.17
BABA:
3.54
EDU:
2.67
BABA:
0.16
EDU:
1.34
BABA:
0.36
EDU:
1.77
BABA:
0.27
EDU:
$5.39B
BABA:
$811.51B
EDU:
$2.96B
BABA:
$332.88B
EDU:
$716.97M
BABA:
$112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDU vs. BABA — Ранг доходности на риск
EDU
BABA
Сравнение EDU c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDU | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.06 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.12 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDU | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.12 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.06 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EDU и BABA
Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDU | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -80.09% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.95% | -36.77% | +8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -36.77% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.13% | -72.48% | -18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.61% | -80.09% | -15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -60.13% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.00% | -37.54% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 19.02% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDU и BABA
Текущая волатильность для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) составляет 8.16%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что EDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDU | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 13.26% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 29.12% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 43.79% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.46% | 51.39% | +20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 43.40% | +16.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDU и BABA
Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности BABA в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.67% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.65% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDU и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDU и BABA
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
EDU and BABA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (13.26%) compared to EDU (8.16%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDU и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор