PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с TPYP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 8.98%/yr vs 11.92%/yr for TPYP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям TPYP по среднегодовой доходности: 8.98% против 11.92% соответственно.

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%

TPYP

1 день
-0.85%
1 месяц
1.33%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.67%
1 год
22.52%
3 года*
24.71%
5 лет*
17.51%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.22%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between EDIV and TPYP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.40

Over the past year, the correlation between EDIV and TPYP has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EDIV и TPYP

Секторы
EDIV
TPYP

Финансовые услуги

29.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Промышленность

9.7%

-

Технологии

8.4%

-

Недвижимость

5.1%

-

Энергетика

3.2%
68.8%

Коммунальные услуги

2.5%
22.0%

Сырьевые материалы

1.7%
0.1%

Здравоохранение

1.3%

-

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
TPYP
2.4%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
TPYP

-

Промышленность

EDIV
9.7%
TPYP

-

Технологии

EDIV
8.4%
TPYP

-

Недвижимость

EDIV
5.1%
TPYP

-

Энергетика

EDIV
3.2%
TPYP
68.8%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
TPYP
22.0%

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
TPYP
0.1%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

EDIV vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.72

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.41

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.31

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

8.76

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVTPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.72

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.43

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EDIV и TPYP

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-51.91%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-6.84%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-13.17%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-17.96%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-51.91%

+11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.15%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-7.88%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.58%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и TPYP

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 4.14%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.36%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

10.24%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

13.15%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

17.46%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

21.94%

-4.44%

Сравнение комиссий EDIV и TPYP

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и TPYP

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности TPYP в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and TPYP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.36%) compared to EDIV (4.14%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, TPYP leads with 11.92% vs 8.98% for EDIV. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 11.92% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.25% for TPYP.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while TPYP is Energy Equities. EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: State Street and Tortoise. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор