PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с RWK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 8.98%/yr vs 12.66%/yr for RWK. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.66% соответственно.

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%

RWK

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.51%
1 год
26.47%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		12.60%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between EDIV and RWK is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2011 г.

0.58

The correlation between EDIV and RWK shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDIV и RWK

Секторы
EDIV
RWK

Финансовые услуги

29.7%
13.1%

Коммуникационные услуги

13.8%
0.7%

Потребительский защитный сектор

12.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
20.7%

Промышленность

9.7%
21.8%

Технологии

8.4%
14.0%

Недвижимость

5.1%
2.8%

Энергетика

3.2%
5.3%

Коммунальные услуги

2.5%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
4.7%

Здравоохранение

1.3%
4.0%

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
RWK
13.1%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
RWK
0.7%

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
RWK
11.3%

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
RWK
20.7%

Промышленность

EDIV
9.7%
RWK
21.8%

Технологии

EDIV
8.4%
RWK
14.0%

Недвижимость

EDIV
5.1%
RWK
2.8%

Энергетика

EDIV
3.2%
RWK
5.3%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
RWK
1.6%

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
RWK
4.7%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
RWK
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

EDIV vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.60

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.41

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.39

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

7.67

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа RWK равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.60

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.48

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EDIV и RWK

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-56.49%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.14%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-24.58%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-24.58%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-46.20%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-0.99%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-7.55%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.46%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и RWK

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеют волатильность 4.14% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.08%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

11.88%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

16.67%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

21.13%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

22.95%

-5.45%

Сравнение комиссий EDIV и RWK

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и RWK

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности RWK в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and RWK have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (4.14%) compared to RWK (4.08%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.66% vs 8.98% for EDIV. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.66% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.13% for RWK.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while RWK is Small Cap Blend Equities. EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.39% for RWK.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор