PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с FBCG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. EDIV is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, EDIV returned 10.20%/yr vs 14.88%/yr for FBCG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 11.60%.

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%

FBCG

1 день
0.67%
1 месяц
0.82%
С начала года
11.60%
6 месяцев
10.83%
1 год
33.02%
3 года*
29.20%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%10.61%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.60%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between EDIV and FBCG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.50

The correlation between EDIV and FBCG shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDIV и FBCG

Секторы
EDIV
FBCG

Финансовые услуги

29.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

13.8%
16.6%

Потребительский защитный сектор

12.8%
1.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
17.2%

Промышленность

9.7%
5.7%

Технологии

8.4%
48.3%

Недвижимость

5.1%
0.7%

Энергетика

3.2%
0.4%

Коммунальные услуги

2.5%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Здравоохранение

1.3%
6.7%

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
FBCG
2.2%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
FBCG
16.6%

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
FBCG
1.3%

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
FBCG
17.2%

Промышленность

EDIV
9.7%
FBCG
5.7%

Технологии

EDIV
8.4%
FBCG
48.3%

Недвижимость

EDIV
5.1%
FBCG
0.7%

Энергетика

EDIV
3.2%
FBCG
0.4%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
FBCG
0.5%

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
FBCG
0.6%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
FBCG
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

EDIV vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.75

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.33

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.19

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

8.45

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.75

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.80

-0.64

Просадки

Сравнение просадок EDIV и FBCG

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-43.56%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-15.17%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-27.89%

+14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-43.56%

+15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-4.46%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-11.47%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.92%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и FBCG

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.44%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

14.61%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

19.05%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

25.86%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

25.76%

-8.26%

Сравнение комиссий EDIV и FBCG

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и FBCG

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and FBCG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (6.44%) compared to EDIV (4.14%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.88% vs 10.20% for EDIV. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.88% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

EDIV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.04% for FBCG.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор