PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с EVTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance. EDIV is passively managed, while EVTR is actively managed. Over the past year, EDIV returned 11.64% vs 5.42% for EVTR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.18%.

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%

EVTR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и EVTR

2026 (YTD)20252024
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%8.62%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.18%8.10%4.07%

Correlation

The correlation between EDIV and EVTR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.28

The correlation between EDIV and EVTR shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с AGGEVTR с FBNDEVTR с DODLXEVTR с FBNDX

Доходность на риск

EDIV vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVEVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.50

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.20

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.90

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

5.94

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа EVTR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.50

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.26

-1.10

Просадки

Сравнение просадок EDIV и EVTR

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и EVTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-4.08%

-49.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-2.86%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-1.90%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-0.97%

-18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

0.91%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и EVTR

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что EDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.40%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

2.81%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

3.64%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

4.31%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

4.31%

+13.19%

Сравнение комиссий EDIV и EVTR

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и EVTR

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности EVTR в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.70%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and EVTR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (4.14%) compared to EVTR (1.40%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs EVTR's -4.08%.

On 1-year performance, EDIV leads with 11.64% vs 5.42% for EVTR. On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EVTR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDIV has performed better with a 11.64% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EVTR has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.59% for EDIV.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while EVTR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: State Street and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.32% for EVTR.

EVTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и EVTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор