PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с AIRR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 8.98%/yr vs 21.61%/yr for AIRR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.41%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 8.98% против 21.61% соответственно.

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%

AIRR

1 день
0.13%
1 месяц
-1.14%
С начала года
30.41%
6 месяцев
29.32%
1 год
61.66%
3 года*
35.42%
5 лет*
24.95%
10 лет*
21.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.41%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between EDIV and AIRR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.47

The correlation between EDIV and AIRR shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDIV и AIRR

Секторы
EDIV
AIRR

Финансовые услуги

29.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Промышленность

9.7%
84.6%

Технологии

8.4%
0.5%

Недвижимость

5.1%

-

Энергетика

3.2%
3.8%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
AIRR
9.6%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
AIRR

-

Промышленность

EDIV
9.7%
AIRR
84.6%

Технологии

EDIV
8.4%
AIRR
0.5%

Недвижимость

EDIV
5.1%
AIRR

-

Энергетика

EDIV
3.2%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
AIRR

-

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
AIRR

-

Здравоохранение

EDIV
1.3%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

EDIV vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.43

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.16

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.74

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

17.47

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.43

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.99

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.66

-0.50

Просадки

Сравнение просадок EDIV и AIRR

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-42.37%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.09%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-27.95%

+14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-27.95%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-42.37%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-2.88%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-7.42%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.54%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и AIRR

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 4.14%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

7.07%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

20.10%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

25.55%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

25.33%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

26.30%

-8.80%

Сравнение комиссий EDIV и AIRR

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и AIRR

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AIRR в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and AIRR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.07%) compared to EDIV (4.14%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.61% vs 8.98% for EDIV. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.61% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

EDIV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.14% for AIRR.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while AIRR is Building & Construction. EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор