PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIT с CRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDIT с CRS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EDIT (Editas Medicine, Inc.) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. EDIT operates in Biotechnology (Healthcare), while CRS operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, EDIT returned -21.70%/yr vs 33.20%/yr for CRS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDIT и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность 29.02%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 58.69%. За последние 10 лет акции EDIT уступали акциям CRS по среднегодовой доходности: -21.70% против 33.20% соответственно.

EDIT

1 день
-2.40%
1 месяц
-14.95%
С начала года
29.02%
6 месяцев
9.30%
1 год
38.48%
3 года*
-35.09%
5 лет*
-40.81%
10 лет*
-21.70%

CRS

1 день
3.20%
1 месяц
16.65%
С начала года
58.69%
6 месяцев
62.07%
1 год
101.19%
3 года*
115.41%
5 лет*
63.76%
10 лет*
33.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIT и CRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIT
Editas Medicine, Inc.		29.02%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%
CRS
Carpenter Technology Corporation		58.69%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%

Correlation

The correlation between EDIT and CRS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2016 г.

0.28

The correlation between EDIT and CRS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDIT:

$258.89M

CRS:

$25.10B

EPS

EDIT:

-$1.21

CRS:

$9.51

Коэффициент P/S

EDIT:

6.66

CRS:

8.30

Коэффициент P/B

EDIT:

58.73

CRS:

12.14

Общая выручка (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

CRS:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

CRS:

$900.50M

EBITDA (12 мес.)

EDIT:

-$76.66M

CRS:

$745.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Editas Medicine, Inc.

Carpenter Technology Corporation

Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с BLUEEDIT с SCHDEDIT с VOOEDIT с SPYEDIT с SPYI
Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с USLMCRS с JBLCRS с COSTCRS с AVGOCRS с SPY

Доходность на риск

EDIT vs. CRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIT c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDITCRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.14

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.93

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

5.33

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

12.55

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIT vs. CRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CRS равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDITCRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.14

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

1.38

-1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.68

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.35

-0.55

Просадки

Сравнение просадок EDIT и CRS

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и CRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDITCRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-84.68%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-19.08%

-40.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.46%

-28.74%

-62.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.66%

-41.86%

-56.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.92%

-74.70%

-24.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.08%

0.00%

-97.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.60%

-27.25%

-35.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.66%

8.09%

+25.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и CRS

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 31.99% по сравнению с Carpenter Technology Corporation (CRS) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDITCRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.99%

11.63%

+20.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.53%

33.18%

+28.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.12%

47.75%

+47.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.12%

46.58%

+47.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.83%

48.83%

+35.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и CRS

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.16%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDIT и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Editas Medicine, Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
811.50M
(EDIT) Общая выручка
(CRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EDIT and CRS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (31.99%) compared to CRS (11.63%). In terms of maximum drawdown, EDIT dropped -98.92% vs CRS's -84.68%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIT и CRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор