Сравнение DY с TTEK
DY (Dycom Industries, Inc.) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DY returned 18.40%/yr vs 17.14%/yr for TTEK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и TTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 35.80%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции TTEK по среднегодовой доходности: 18.40% против 17.14% соответственно.
DY
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 35.80%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 88.82%
- 3 года*
- 61.44%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 18.40%
TTEK
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -17.39%
- 6 месяцев
- -17.49%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам DY и TTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 35.80% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | -17.39% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between DY and TTEK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1991 г. | 0.30 |
The correlation between DY and TTEK shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DY:
$13.94B
TTEK:
$7.24B
DY:
$10.52
TTEK:
$2.20
DY:
43.60
TTEK:
12.57
DY:
0.61
TTEK:
3.22
DY:
2.17
TTEK:
1.48
DY:
7.35
TTEK:
3.89
DY:
$6.25B
TTEK:
$4.91B
DY:
$1.23B
TTEK:
$960.15M
DY:
$1.07B
TTEK:
$627.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. TTEK — Ранг доходности на риск
DY
TTEK
Сравнение DY c TTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | TTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.90 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.57 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | -1.30 | +13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.63 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.09 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DY и TTEK
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и TTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -77.89% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -38.30% | +13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -47.50% | +14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -47.50% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -47.50% | -41.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -44.67% | +30.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.66% | -20.66% | -25.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 16.81% | -9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и TTEK
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с Tetra Tech, Inc. (TTEK) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 10.76% | +15.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 27.12% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.58% | 34.96% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 32.05% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.95% | 32.03% | +20.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и TTEK
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.97% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и TTEK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и TTEK
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
DY and TTEK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.89%) compared to TTEK (10.76%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs TTEK's -77.89%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и TTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор