Сравнение DY с STN
DY (Dycom Industries, Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DY returned 18.40%/yr vs 12.56%/yr for STN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 35.80%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -21.89%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 18.40% против 12.56% соответственно.
DY
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 35.80%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 88.82%
- 3 года*
- 61.44%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 18.40%
STN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -21.89%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам DY и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 35.80% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
STN Stantec Inc | -21.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between DY and STN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
DY:
$13.94B
STN:
$8.38B
DY:
$10.52
STN:
$3.98
DY:
43.60
STN:
18.44
DY:
0.61
STN:
0.76
DY:
2.17
STN:
1.08
DY:
7.35
STN:
2.48
DY:
$6.25B
STN:
$7.77B
DY:
$1.23B
STN:
$3.11B
DY:
$1.07B
STN:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. STN — Ранг доходности на риск
DY
STN
Сравнение DY c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.81 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.85 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | -1.94 | +14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -1.10 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.47 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DY и STN
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -67.42% | -26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -35.66% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -35.66% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -35.66% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -35.66% | -53.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -35.06% | +20.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.66% | -17.11% | -28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 15.63% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и STN
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с Stantec Inc (STN) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 13.19% | +12.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 23.93% | +14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.58% | 27.82% | +17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 25.23% | +18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.95% | 25.65% | +27.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и STN
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STN Stantec Inc | 1.07% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и STN
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
DY and STN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.89%) compared to STN (13.19%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs STN's -67.42%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор