Сравнение DY с ROAD
DY (Dycom Industries, Inc.) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, DY returned 41.13%/yr vs 25.85%/yr for ROAD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и ROAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 35.80%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью -2.01%.
DY
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 35.80%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 88.82%
- 3 года*
- 61.44%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 18.40%
ROAD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 49.37%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DY и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 35.80% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -48.10% |
ROAD Construction Partners, Inc. | -2.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
Correlation
The correlation between DY and ROAD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
DY:
$13.94B
ROAD:
$5.98B
DY:
$10.52
ROAD:
$2.27
DY:
43.60
ROAD:
46.86
DY:
0.61
ROAD:
0.87
DY:
2.17
ROAD:
1.83
DY:
7.35
ROAD:
6.11
DY:
$6.25B
ROAD:
$3.26B
DY:
$1.23B
ROAD:
$511.53M
DY:
$1.07B
ROAD:
$397.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. ROAD — Ранг доходности на риск
DY
ROAD
Сравнение DY c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.03 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.14 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | -0.26 | +12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.08 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.57 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.64 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DY и ROAD
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -54.54% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -26.55% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -33.62% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -54.54% | +20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -24.28% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.66% | -16.28% | -29.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 14.03% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и ROAD
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с Construction Partners, Inc. (ROAD) с волатильностью 14.70%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 14.70% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 36.78% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.58% | 47.25% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 45.45% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.95% | 48.68% | +4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и ROAD
Ни DY, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и ROAD
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
DY and ROAD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.89%) compared to ROAD (14.70%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs ROAD's -54.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор