Сравнение DY с FLR
DY (Dycom Industries, Inc.) and FLR (Fluor Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DY returned 18.40%/yr vs 0.33%/yr for FLR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и FLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 35.80%, что значительно выше, чем у FLR с доходностью 24.96%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции FLR по среднегодовой доходности: 18.40% против 0.33% соответственно.
DY
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 35.80%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 88.82%
- 3 года*
- 61.44%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 18.40%
FLR
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 14.34%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение доходности по годам DY и FLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 35.80% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
FLR Fluor Corporation | 24.96% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
Correlation
The correlation between DY and FLR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
DY:
$10.52
FLR:
$2.65
DY:
43.60
FLR:
18.68
DY:
0.61
FLR:
0.04
DY:
2.17
FLR:
0.43
DY:
$6.25B
FLR:
$15.19B
DY:
$1.23B
FLR:
-$247.00M
DY:
$1.07B
FLR:
-$276.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. FLR — Ранг доходности на риск
DY
FLR
Сравнение DY c FLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | FLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.10 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 0.38 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 0.59 | +11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.22 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.44 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.01 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DY и FLR
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и FLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -95.89% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -30.19% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -47.63% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -47.63% | +13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -94.16% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -40.08% | +25.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.66% | -41.62% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 19.45% | -12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и FLR
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с Fluor Corporation (FLR) с волатильностью 21.30%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 21.30% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 34.11% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.58% | 52.24% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 45.18% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.95% | 57.67% | -4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и FLR
Ни DY, ни FLR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и FLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и FLR
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
DY and FLR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.89%) compared to FLR (21.30%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs FLR's -95.89%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и FLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор