Сравнение DY с EME
DY (Dycom Industries, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DY returned 18.40%/yr vs 33.38%/yr for EME. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DY показывает доходность 35.80%, а EME немного ниже – 34.80%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 18.40% против 33.38% соответственно.
DY
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 35.80%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 88.82%
- 3 года*
- 61.44%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 18.40%
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
Сравнение доходности по годам DY и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 35.80% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between DY and EME is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.44 |
Over the past year, DY and EME have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DY:
$13.94B
EME:
$37.11B
DY:
$10.52
EME:
$29.65
DY:
43.60
EME:
27.79
DY:
0.61
EME:
0.65
DY:
2.17
EME:
2.09
DY:
7.35
EME:
9.60
DY:
$6.25B
EME:
$17.75B
DY:
$1.23B
EME:
$3.47B
DY:
$1.07B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. EME — Ранг доходности на риск
DY
EME
Сравнение DY c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.75 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 6.90 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.82 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.02 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DY и EME
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -70.56% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -25.15% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -36.19% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -36.19% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -48.00% | -41.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -12.71% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.66% | -15.36% | -30.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 10.02% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и EME
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 7.08% | +18.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 25.46% | +12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.58% | 38.11% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 33.30% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.95% | 32.97% | +19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и EME
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и EME
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
DY and EME have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.89%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs EME's -70.56%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор