Сравнение DY с BLD
DY (Dycom Industries, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DY returned 18.40%/yr vs 27.03%/yr for BLD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 35.80%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 18.40% против 27.03% соответственно.
DY
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 35.80%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 88.82%
- 3 года*
- 61.44%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 18.40%
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам DY и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 35.80% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between DY and BLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
DY:
$13.94B
BLD:
$11.22B
DY:
$10.52
BLD:
$17.76
DY:
43.60
BLD:
22.47
DY:
0.61
BLD:
1.09
DY:
2.17
BLD:
2.01
DY:
7.35
BLD:
4.67
DY:
$6.25B
BLD:
$5.62B
DY:
$1.23B
BLD:
$1.62B
DY:
$1.07B
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. BLD — Ранг доходности на риск
DY
BLD
Сравнение DY c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 0.88 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 2.24 | +10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.79 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.37 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.66 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DY и BLD
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -52.26% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -39.12% | +14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -42.41% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -49.39% | +15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -52.26% | -36.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -27.57% | +13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.66% | -15.08% | -30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 15.32% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и BLD
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 6.82% | +19.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 33.80% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.58% | 43.58% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 41.39% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.95% | 42.77% | +10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и BLD
Ни DY, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и BLD
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
DY and BLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.89%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs BLD's -52.26%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор