Сравнение DXYZ с MSTR
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. DXYZ operates in Asset Management (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, DXYZ returned -1.28% vs -66.03% for MSTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность 28.08%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.29%.
DXYZ
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -28.15%
- С начала года
- 28.08%
- 6 месяцев
- 42.86%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение доходности по годам DXYZ и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 28.08% | -47.96% | 613.45% |
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 56.05% |
Correlation
The correlation between DXYZ and MSTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
DXYZ:
$500.17M
MSTR:
$42.47B
DXYZ:
$5.22
MSTR:
-$40.19
DXYZ:
1.14
MSTR:
1.16
DXYZ:
-$927.36K
MSTR:
$490.47M
DXYZ:
-$1.55M
MSTR:
$334.08M
DXYZ:
$61.66M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. MSTR — Ранг доходности на риск
DXYZ
MSTR
Сравнение DXYZ c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXYZ | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.86 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.27 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXYZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.94 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.12 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и MSTR
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -99.86% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.30% | -76.53% | +25.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.69% | -73.15% | +12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.51% | -86.47% | +17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.50% | 52.19% | -19.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и MSTR
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 61.59% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.43%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.59% | 21.43% | +40.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.50% | 56.80% | +23.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.95% | 70.82% | +27.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.89% | 90.87% | +74.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.89% | 73.77% | +91.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и MSTR
Ни DXYZ, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXYZ и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Destiny Tech100 Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and MSTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to MSTR (21.43%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs MSTR's -99.86%.
DXYZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор