Сравнение DXYZ с CGDV
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past year, DXYZ returned -1.28% vs 27.58% for CGDV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность 28.08%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 10.15%.
DXYZ
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -28.15%
- С начала года
- 28.08%
- 6 месяцев
- 42.86%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXYZ и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 28.08% | -47.96% | 613.45% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 10.15% | 25.50% | 11.16% |
Correlation
The correlation between DXYZ and CGDV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. CGDV — Ранг доходности на риск
DXYZ
CGDV
Сравнение DXYZ c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXYZ | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.84 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 13.37 | -13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXYZ | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.34 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.21 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и CGDV
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -21.82% | -68.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.30% | -9.75% | -41.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.69% | -2.22% | -58.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.51% | -3.61% | -64.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.50% | 2.07% | +30.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и CGDV
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 61.59% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.59% | 3.60% | +57.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.50% | 9.47% | +71.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.95% | 11.85% | +86.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.89% | 15.51% | +149.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.89% | 15.51% | +149.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и CGDV
DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.19% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and CGDV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs CGDV's -21.82%.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор