Сравнение DXYZ с CGDG
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) is Global Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past year, DXYZ returned -1.28% vs 14.02% for CGDG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и CGDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность 28.08%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 4.06%.
DXYZ
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -28.15%
- С начала года
- 28.08%
- 6 месяцев
- 42.86%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXYZ и CGDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 28.08% | -47.96% | 613.45% |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 4.06% | 22.74% | 6.58% |
Correlation
The correlation between DXYZ and CGDG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. CGDG — Ранг доходности на риск
DXYZ
CGDG
Сравнение DXYZ c CGDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXYZ | CGDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.82 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 7.01 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXYZ | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.31 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.49 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и CGDG
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и CGDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -10.52% | -79.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.30% | -7.72% | -43.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.69% | -2.28% | -58.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.51% | -1.32% | -67.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.50% | 2.00% | +30.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и CGDG
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 61.59% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.59% | 2.82% | +58.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.50% | 8.35% | +72.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.95% | 10.73% | +87.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.89% | 12.16% | +152.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.89% | 12.16% | +152.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и CGDG
DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.90% | 1.95% | 2.15% | 0.39% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and CGDG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to CGDG (2.82%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs CGDG's -10.52%.
CGDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и CGDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор