Сравнение DXYZ с BTC-USD
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, DXYZ returned -1.28% vs -40.89% for BTC-USD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность 28.08%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%.
DXYZ
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -28.15%
- С начала года
- 28.08%
- 6 месяцев
- 42.86%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам DXYZ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 28.08% | -47.96% | 613.45% |
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 33.57% |
Correlation
The correlation between DXYZ and BTC-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DXYZ
BTC-USD
Сравнение DXYZ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXYZ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.80 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.42 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXYZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.95 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.13 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и BTC-USD
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -85.30% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.30% | -51.21% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.69% | -49.86% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.51% | -42.32% | -26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.50% | 34.46% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и BTC-USD
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 61.59% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.59% | 11.59% | +50.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.50% | 34.53% | +45.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.95% | 35.67% | +62.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.89% | 44.95% | +119.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.89% | 56.71% | +108.18% |
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and BTC-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to BTC-USD (11.59%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs BTC-USD's -85.30%.
DXYZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор