Сравнение DXSA.DE с XAIX
DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, DXSA.DE returned 18.96% vs 49.29% for XAIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DXSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности DXSA.DE и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXSA.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 29.54%.
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
XAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 28.32%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXSA.DE и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 4.66% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 32.60% | 13.74% | 21.71% |
Correlation
The correlation between DXSA.DE and XAIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSA.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск
DXSA.DE
XAIX
Сравнение DXSA.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSA.DE | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.76 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 11.04 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSA.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.27 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.50 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок DXSA.DE и XAIX
Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSA.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -27.79% | -43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -13.17% | +5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -9.69% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -5.13% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 4.48% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSA.DE и XAIX
Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 2.73%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSA.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 11.72% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 18.26% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 21.87% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 24.97% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 24.97% | -9.37% |
Сравнение комиссий DXSA.DE и XAIX
DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSA.DE и XAIX
Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности XAIX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.41% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXSA.DE and XAIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
DXSA.DE is categorized as Europe Equities, while XAIX is Technology Equities. DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Their fees differ too: 0.30% for DXSA.DE and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор