Сравнение DXSA.DE с VPU
DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 9.19%/yr vs 8.58%/yr for VPU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DXSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности DXSA.DE и VPU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXSA.DE торгуется в EUR, в то время как VPU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции DXSA.DE превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 9.19% против 8.58% соответственно.
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
VPU
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам DXSA.DE и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.57% | 2.64% | 31.16% | -10.22% | 7.33% | 26.18% | -8.92% | 27.72% | 9.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between DXSA.DE and VPU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSA.DE vs. VPU — Ранг доходности на риск
DXSA.DE
VPU
Сравнение DXSA.DE c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSA.DE | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.03 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 2.13 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSA.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.62 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.58 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DXSA.DE и VPU
Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки VPU в -37.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSA.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -37.69% | -33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -9.12% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -14.81% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -28.10% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -36.04% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -7.00% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -9.44% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 4.39% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSA.DE и VPU
Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSA.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 5.85% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 11.83% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 15.11% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 17.37% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 19.83% | -4.23% |
Сравнение комиссий DXSA.DE и VPU
DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSA.DE и VPU
Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VPU в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.70% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
DXSA.DE and VPU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for DXSA.DE.
DXSA.DE is categorized as Europe Equities, while VPU is Utilities Equities. DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for DXSA.DE and 0.09% for VPU.
Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор