Сравнение DXSA.DE с VAPX.L
DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50, while VAPX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 9.19%/yr vs 11.46%/yr for VAPX.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for VAPX.L.
Доходность
Сравнение доходности DXSA.DE и VAPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXSA.DE торгуется в EUR, в то время как VAPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у VAPX.L с доходностью 42.15%. За последние 10 лет акции DXSA.DE уступали акциям VAPX.L по среднегодовой доходности: 9.19% против 11.46% соответственно.
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
VAPX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 42.15%
- 6 месяцев
- 46.26%
- 1 год
- 68.24%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам DXSA.DE и VAPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 42.15% | 24.49% | 1.15% | 6.09% | -6.72% | 8.46% | 9.04% | 20.03% | -10.68% | 15.64% |
Correlation
The correlation between DXSA.DE and VAPX.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between DXSA.DE and VAPX.L has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSA.DE vs. VAPX.L — Ранг доходности на риск
DXSA.DE
VAPX.L
Сравнение DXSA.DE c VAPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSA.DE | VAPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 5.17 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 19.83 | -11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSA.DE | VAPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.13 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.49 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DXSA.DE и VAPX.L
Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки VAPX.L в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и VAPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSA.DE | VAPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -36.58% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -13.14% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -18.75% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -18.75% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -36.58% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -8.90% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -6.68% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.43% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSA.DE и VAPX.L
Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSA.DE | VAPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 11.62% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 19.26% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 21.75% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 16.98% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 18.10% | -2.50% |
Сравнение комиссий DXSA.DE и VAPX.L
DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VAPX.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSA.DE и VAPX.L
Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VAPX.L в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1.91% | 2.70% | 3.47% | 3.53% | 4.32% | 3.51% | 2.08% | 3.39% | 3.52% | 3.10% | 2.71% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
DXSA.DE and VAPX.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for DXSA.DE.
DXSA.DE is categorized as Europe Equities, while VAPX.L is Asia Pacific Equities. DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for DXSA.DE and 0.15% for VAPX.L.
Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и VAPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор