PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSA.DE с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSA.DE с USD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 9.19%/yr vs -0.25%/yr for USD=X. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DXSA.DE и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXSA.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции DXSA.DE превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 9.19% против -0.25% соответственно.

DXSA.DE

1 день
0.23%
1 месяц
2.38%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.75%
1 год
18.96%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.02%
10 лет*
9.19%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.84%
6 месяцев
0.90%
1 год
-1.05%
3 года*
-2.31%
5 лет*
1.09%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSA.DE и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		9.28%33.40%10.36%17.93%-9.82%18.67%-9.07%22.54%-13.01%10.40%
USD=X
USD Cash		1.84%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%

Correlation

The correlation between DXSA.DE and USD=X is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

-0.09

The correlation between DXSA.DE and USD=X shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to -0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

USD Cash

Часто сравнивают с DXSA.DE:
DXSA.DE с FLXD.DEDXSA.DE с DGRODXSA.DE с IDVY.ASDXSA.DE с VDIV.DEDXSA.DE с QDVX.DEDXSA.DE с XY7D.DEDXSA.DE с LGGE.DE
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

DXSA.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSA.DE
Ранг доходности на риск DXSA.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSA.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSA.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSA.DEUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.15

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.16

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.18

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

-0.39

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSA.DE vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSA.DE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSA.DE и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSA.DEUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.15

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.14

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

-0.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.10

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DXSA.DE и USD=X

Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSA.DEUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.31%

-20.32%

-50.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-5.33%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-15.23%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-20.32%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-20.32%

-15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-16.81%

+15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.06%

-9.48%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.89%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSA.DE и USD=X

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSA.DEUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

1.33%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

4.59%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

5.45%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

6.44%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

6.20%

+9.40%

Часто задаваемые вопросы

DXSA.DE and USD=X have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор