Сравнение DXSA.DE с SPICHA.SW
DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) are both Europe Equities funds - DXSA.DE tracks the EURO STOXX® Quality Dividend 50 while SPICHA.SW tracks the SPI® Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 9.19%/yr vs 9.70%/yr for SPICHA.SW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for SPICHA.SW.
Доходность
Сравнение доходности DXSA.DE и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXSA.DE торгуется в EUR, в то время как SPICHA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPICHA.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции DXSA.DE уступали акциям SPICHA.SW по среднегодовой доходности: 9.19% против 9.70% соответственно.
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам DXSA.DE и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 4.76% | 19.01% | 4.69% | 12.74% | -12.90% | 29.18% | 3.98% | 34.89% | -4.87% | 9.52% |
Correlation
The correlation between DXSA.DE and SPICHA.SW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between DXSA.DE and SPICHA.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSA.DE vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
DXSA.DE
SPICHA.SW
Сравнение DXSA.DE c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSA.DE | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.21 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.07 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSA.DE | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.09 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.65 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок DXSA.DE и SPICHA.SW
Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки SPICHA.SW в -26.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSA.DE | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -26.51% | -44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -11.11% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -15.90% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -17.58% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -26.51% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -3.00% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -4.99% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.29% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSA.DE и SPICHA.SW
Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 2.73%, в то время как у UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPICHA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSA.DE | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.72% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.84% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 12.35% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 13.71% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 14.14% | +1.46% |
Сравнение комиссий DXSA.DE и SPICHA.SW
DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPICHA.SW в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSA.DE и SPICHA.SW
Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SPICHA.SW в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
DXSA.DE and SPICHA.SW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DXSA.DE.
DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while SPICHA.SW tracks SPI® Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.30% for DXSA.DE and 0.10% for SPICHA.SW.
Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор