Сравнение DXSA.DE с JEPQ
DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DXSA.DE returned 19.78%/yr vs 17.27%/yr for JEPQ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DXSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности DXSA.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXSA.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXSA.DE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
DXSA.DE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.65%
JEPQ
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXSA.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 10.54% | 33.37% | 10.38% | 17.90% | -4.70% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -11.81% |
Correlation
The correlation between DXSA.DE and JEPQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSA.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
DXSA.DE
JEPQ
Сравнение DXSA.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSA.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.95 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 15.50 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSA.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.81 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок DXSA.DE и JEPQ
Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSA.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -24.78% | -46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -6.18% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -24.78% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.38% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -5.17% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.57% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSA.DE и JEPQ
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 2.88% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSA.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.89% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.18% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 12.66% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.95% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.95% | -1.37% |
Сравнение комиссий DXSA.DE и JEPQ
DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSA.DE и JEPQ
Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности JEPQ в 10.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.46% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.72% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.26% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXSA.DE and JEPQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
DXSA.DE is categorized as Europe Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for DXSA.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор