Сравнение DXSA.DE с IWM
DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 9.19%/yr vs 10.42%/yr for IWM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DXSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности DXSA.DE и IWM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXSA.DE торгуется в EUR, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции DXSA.DE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.42% соответственно.
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
IWM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам DXSA.DE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 17.75% | -0.71% | 18.74% | 13.32% | -15.56% | 23.10% | 10.14% | 28.22% | -6.95% | 0.50% |
Correlation
The correlation between DXSA.DE and IWM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSA.DE vs. IWM — Ранг доходности на риск
DXSA.DE
IWM
Сравнение DXSA.DE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSA.DE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.76 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 12.05 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSA.DE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.76 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.30 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DXSA.DE и IWM
Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки IWM в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSA.DE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -53.43% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.77% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -30.91% | +15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -30.91% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -41.48% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.77% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -10.71% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.74% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSA.DE и IWM
Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 2.73%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSA.DE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 5.57% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 13.06% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 18.83% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 21.91% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 23.18% | -7.58% |
Сравнение комиссий DXSA.DE и IWM
DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSA.DE и IWM
Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности IWM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
DXSA.DE and IWM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for DXSA.DE.
DXSA.DE is categorized as Europe Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for DXSA.DE and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор