Сравнение DXSA.DE с IHYG.L
DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50, while IHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 9.19%/yr vs 3.09%/yr for IHYG.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for IHYG.L.
Доходность
Сравнение доходности DXSA.DE и IHYG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у IHYG.L с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции DXSA.DE превзошли акции IHYG.L по среднегодовой доходности: 9.19% против 3.09% соответственно.
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
IHYG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам DXSA.DE и IHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.54% | 5.32% | 5.71% | 11.34% | -9.47% | 3.04% | 1.14% | 9.70% | -3.57% | 4.81% |
Correlation
The correlation between DXSA.DE and IHYG.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between DXSA.DE and IHYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSA.DE vs. IHYG.L — Ранг доходности на риск
DXSA.DE
IHYG.L
Сравнение DXSA.DE c IHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSA.DE | IHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.08 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.47 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSA.DE | IHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.84 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.48 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок DXSA.DE и IHYG.L
Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки IHYG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и IHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSA.DE | IHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -25.61% | -45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -2.76% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -3.89% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -14.59% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -25.61% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.32% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -2.04% | -21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.67% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSA.DE и IHYG.L
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSA.DE | IHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 0.94% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 3.07% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 3.56% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 5.44% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 6.79% | +8.81% |
Сравнение комиссий DXSA.DE и IHYG.L
DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IHYG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSA.DE и IHYG.L
Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности IHYG.L в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.18% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
DXSA.DE and IHYG.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IHYG.L.
DXSA.DE is categorized as Europe Equities, while IHYG.L is European High Yield Bonds. DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while IHYG.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for DXSA.DE and 0.50% for IHYG.L.
Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и IHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор