Сравнение DXSA.DE с EWP
DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds - DXSA.DE tracks the EURO STOXX® Quality Dividend 50 while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 9.19%/yr vs 11.22%/yr for EWP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for EWP.
Доходность
Сравнение доходности DXSA.DE и EWP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXSA.DE торгуется в EUR, в то время как EWP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции DXSA.DE уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 9.19% против 11.22% соответственно.
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
EWP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам DXSA.DE и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 7.04% | 56.90% | 12.68% | 26.35% | 0.70% | 7.75% | -11.86% | 14.46% | -11.35% | 11.38% |
Correlation
The correlation between DXSA.DE and EWP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.61 |
The correlation between DXSA.DE and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSA.DE vs. EWP — Ранг доходности на риск
DXSA.DE
EWP
Сравнение DXSA.DE c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSA.DE | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.32 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 12.40 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSA.DE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.90 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.05 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DXSA.DE и EWP
Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки EWP в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и EWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSA.DE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -54.88% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -9.54% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -13.29% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -17.81% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -42.07% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.16% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -16.44% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.56% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSA.DE и EWP
Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 2.73%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSA.DE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.15% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 13.94% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 16.73% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 17.22% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 20.43% | -4.83% |
Сравнение комиссий DXSA.DE и EWP
DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSA.DE и EWP
Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности EWP в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.16% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
DXSA.DE and EWP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.
DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for DXSA.DE and 0.50% for EWP.
Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и EWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор