Сравнение DXSA.DE с EUN1.DE
DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DXSA.DE tracks the EURO STOXX® Quality Dividend 50 while EUN1.DE tracks the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 9.19%/yr vs 9.16%/yr for EUN1.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DXSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for EUN1.DE.
Доходность
Сравнение доходности DXSA.DE и EUN1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у EUN1.DE с доходностью 7.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXSA.DE имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции EUN1.DE немного отстают с 9.16%.
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам DXSA.DE и EUN1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 17.86% | 7.29% | 14.83% | -1.88% | 26.01% | -6.66% | 28.44% | -10.45% | 9.14% |
Correlation
The correlation between DXSA.DE and EUN1.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between DXSA.DE and EUN1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSA.DE vs. EUN1.DE — Ранг доходности на риск
DXSA.DE
EUN1.DE
Сравнение DXSA.DE c EUN1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSA.DE | EUN1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.69 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 5.92 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSA.DE | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.21 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DXSA.DE и EUN1.DE
Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки EUN1.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и EUN1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSA.DE | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -62.27% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -9.61% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -17.40% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -17.40% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -32.50% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.72% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -20.89% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.75% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSA.DE и EUN1.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 2.73%, в то время как у iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSA.DE | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.21% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 11.00% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 13.43% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 14.00% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.26% | +0.34% |
Сравнение комиссий DXSA.DE и EUN1.DE
DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUN1.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSA.DE и EUN1.DE
Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности EUN1.DE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
DXSA.DE and EUN1.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for DXSA.DE and 0.35% for EUN1.DE.
Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и EUN1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор