Сравнение DXSA.DE с EUDV.L
DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DXSA.DE tracks the EURO STOXX® Quality Dividend 50 while EUDV.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 9.19%/yr vs 7.11%/yr for EUDV.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DXSA.DE и EUDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXSA.DE торгуется в EUR, в то время как EUDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у EUDV.L с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции DXSA.DE превзошли акции EUDV.L по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.11% соответственно.
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
EUDV.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам DXSA.DE и EUDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 5.84% | 19.37% | 8.60% | 18.00% | -10.58% | 14.09% | -11.96% | 22.80% | -8.18% | 10.47% |
Correlation
The correlation between DXSA.DE and EUDV.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.83 |
The correlation between DXSA.DE and EUDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSA.DE vs. EUDV.L — Ранг доходности на риск
DXSA.DE
EUDV.L
Сравнение DXSA.DE c EUDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSA.DE | EUDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.96 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 3.07 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSA.DE | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.73 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.60 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DXSA.DE и EUDV.L
Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки EUDV.L в -39.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и EUDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSA.DE | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -39.05% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.04% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -11.51% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -23.72% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -39.05% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.36% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -6.37% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.50% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSA.DE и EUDV.L
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSA.DE | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.15% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 8.68% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 10.65% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 13.41% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.03% | +0.57% |
Сравнение комиссий DXSA.DE и EUDV.L
И DXSA.DE, и EUDV.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSA.DE и EUDV.L
Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности EUDV.L в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.61% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.23% | 3.71% | 3.13% | 2.94% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
DXSA.DE and EUDV.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSA.DE and EUDV.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.
Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и EUDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор