Сравнение DXSA.DE с ETSZ.DE
DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DXSA.DE tracks the EURO STOXX® Quality Dividend 50 while ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 9.19%/yr vs 9.16%/yr for ETSZ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DXSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности DXSA.DE и ETSZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 7.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXSA.DE имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции ETSZ.DE немного отстают с 9.16%.
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам DXSA.DE и ETSZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -11.18% | 10.63% |
Correlation
The correlation between DXSA.DE and ETSZ.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.87 |
The correlation between DXSA.DE and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSA.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск
DXSA.DE
ETSZ.DE
Сравнение DXSA.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSA.DE | ETSZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.72 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 6.45 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSA.DE | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.26 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.66 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DXSA.DE и ETSZ.DE
Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и ETSZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSA.DE | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -35.51% | -35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -9.39% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -16.35% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -20.55% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -35.51% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.70% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -5.41% | -17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.51% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSA.DE и ETSZ.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 2.73%, в то время как у BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSA.DE | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.34% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 10.64% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 12.84% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 14.39% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.54% | +0.06% |
Сравнение комиссий DXSA.DE и ETSZ.DE
DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETSZ.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSA.DE и ETSZ.DE
Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXSA.DE and ETSZ.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for DXSA.DE.
DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.30% for DXSA.DE and 0.20% for ETSZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и ETSZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор