PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с IEFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.23%/yr vs 9.37%/yr for IEFA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 18.23% против 9.37% соответственно.

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between DXJ and IEFA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.68

The correlation between DXJ and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJ и IEFA

Секторы
DXJ
IEFA

Промышленность

27.4%
20.1%

Финансовые услуги

18.3%
22.5%

Потребительский циклический сектор

15.6%
8.0%

Технологии

12.9%
10.8%

Сырьевые материалы

8.5%
7.0%

Здравоохранение

6.8%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.4%

Энергетика

1.7%
3.8%

Коммунальные услуги

0.1%
3.6%

Недвижимость

-

3.0%

Промышленность

DXJ
27.4%
IEFA
20.1%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
IEFA
22.5%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
IEFA
8.0%

Технологии

DXJ
12.9%
IEFA
10.8%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
IEFA
7.0%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
IEFA
9.5%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
IEFA
6.6%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
IEFA
4.4%

Энергетика

DXJ
1.7%
IEFA
3.8%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
IEFA
3.6%

Недвижимость

DXJ

-

IEFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

DXJ vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.30

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.88

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.24

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

1.71

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

6.52

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа IEFA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.30

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.47

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.54

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DXJ и IEFA

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-34.78%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.50%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-13.76%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-30.41%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-34.78%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.44%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-6.69%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.02%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и IEFA

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.19%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.54%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

12.74%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

15.22%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

16.55%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

17.32%

+2.87%

Сравнение комиссий DXJ и IEFA

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и IEFA

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IEFA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and IEFA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.54%) compared to DXJ (4.19%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.23% vs 9.37% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.23% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

IEFA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.10% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.07% for IEFA.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор