PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с 0883.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с 0883.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while 0883.HK (CNOOC Ltd) is a stock. Over the past 10 years, DXJ returned 18.23%/yr vs 19.11%/yr for 0883.HK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и 0883.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и CNOOC Ltd (0883.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXJ торгуется в USD, в то время как 0883.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0883.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 17.86%, что значительно ниже, чем у 0883.HK с доходностью 26.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXJ имеют среднегодовую доходность 18.23%, а акции 0883.HK немного впереди с 19.11%.

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%

0883.HK

1 день
0.00%
1 месяц
2.28%
С начала года
26.20%
6 месяцев
24.54%
1 год
59.41%
3 года*
40.05%
5 лет*
36.22%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и 0883.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
0883.HK
CNOOC Ltd		26.20%19.56%58.71%44.92%46.73%18.97%-40.19%14.22%12.51%20.38%

Correlation

The correlation between DXJ and 0883.HK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г.

0.16

The correlation between DXJ and 0883.HK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

CNOOC Ltd

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с 0883.HK:
0883.HK с 0857.HK0883.HK с OXY0883.HK с 0386.HK0883.HK с BP.L0883.HK с 1898.HK0883.HK с 0006.HK0883.HK с BSM

Доходность на риск

DXJ vs. 0883.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
0883.HK
Ранг доходности на риск 0883.HK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0883.HK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0883.HK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0883.HK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0883.HK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0883.HK: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c 0883.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и CNOOC Ltd (0883.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJ0883.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.12

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.84

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

4.12

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

9.45

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. 0883.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа 0883.HK равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и 0883.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJ0883.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.12

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DXJ и 0883.HK

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки 0883.HK в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и 0883.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJ0883.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-74.18%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-14.34%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-30.46%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-30.46%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-56.21%

+17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-11.29%

+9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-24.68%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

6.18%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и 0883.HK

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.19%, в то время как у CNOOC Ltd (0883.HK) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0883.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJ0883.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.73%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

23.76%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

27.97%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

29.75%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

31.91%

-11.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и 0883.HK

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности 0883.HK в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0883.HK
CNOOC Ltd		5.21%6.53%7.32%10.31%18.84%6.85%9.05%5.63%4.96%3.83%3.81%7.06%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and 0883.HK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и 0883.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор