PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с 0700.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с 0700.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while 0700.HK (Tencent Holdings Ltd) is a stock. Over the past 10 years, DXJ returned 18.23%/yr vs 11.21%/yr for 0700.HK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и 0700.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Tencent Holdings Ltd (0700.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXJ торгуется в USD, в то время как 0700.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0700.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у 0700.HK с доходностью -25.11%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции 0700.HK по среднегодовой доходности: 18.23% против 11.21% соответственно.

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%

0700.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-25.11%
6 месяцев
-25.86%
1 год
-12.17%
3 года*
11.02%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и 0700.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
0700.HK
Tencent Holdings Ltd		-25.11%44.65%43.98%-6.78%-24.42%-19.22%51.36%20.60%-22.66%112.97%

Correlation

The correlation between DXJ and 0700.HK is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г.

0.14

The correlation between DXJ and 0700.HK shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Tencent Holdings Ltd

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с 0700.HK:
0700.HK с 9988.HK0700.HK с AAPL0700.HK с 0857.HK0700.HK с 1211.HK0700.HK с BILI0700.HK с QQQ0700.HK с 9909.HK

Доходность на риск

DXJ vs. 0700.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
0700.HK
Ранг доходности на риск 0700.HK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0700.HK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0700.HK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0700.HK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0700.HK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0700.HK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c 0700.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Tencent Holdings Ltd (0700.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJ0700.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.44

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
-0.50

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.94

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

-0.35

+5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

-0.78

+19.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. 0700.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа 0700.HK равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и 0700.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJ0700.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

-0.44

+3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

-0.09

+1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.32

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DXJ и 0700.HK

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки 0700.HK в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и 0700.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJ0700.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-73.13%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-36.95%

+25.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-36.95%

+14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-65.90%

+43.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-73.13%

+33.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-34.68%

+32.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-19.65%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

16.46%

-13.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и 0700.HK

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.19%, в то время как у Tencent Holdings Ltd (0700.HK) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0700.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJ0700.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

12.73%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

23.41%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

29.42%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

39.31%

-20.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

35.58%

-15.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и 0700.HK

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности 0700.HK в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0700.HK
Tencent Holdings Ltd		1.17%0.75%0.82%0.82%0.50%0.38%0.23%0.29%0.31%0.16%0.27%0.26%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and 0700.HK have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и 0700.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор