Сравнение DXCM с MPWR
DXCM (DexCom, Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, DXCM returned 15.60%/yr vs 37.72%/yr for MPWR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 72.37%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 15.60% против 37.72% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
MPWR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 72.37%
- 6 месяцев
- 59.11%
- 1 год
- 128.65%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 37.72%
Сравнение доходности по годам DXCM и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 72.37% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between DXCM and MPWR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2005 г. | 0.31 |
The correlation between DXCM and MPWR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$30.16B
MPWR:
$76.78B
DXCM:
$2.31
MPWR:
$13.89
DXCM:
33.11
MPWR:
112.24
DXCM:
0.78
MPWR:
1.41
DXCM:
6.39
MPWR:
25.63
DXCM:
10.20
MPWR:
20.88
DXCM:
$4.82B
MPWR:
$2.96B
DXCM:
$2.96B
MPWR:
$1.63B
DXCM:
$1.37B
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. MPWR — Ранг доходности на риск
DXCM
MPWR
Сравнение DXCM c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 5.76 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 15.40 | -15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.70 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.69 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.80 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и MPWR
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -72.27% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -22.45% | -16.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -51.65% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -51.65% | -14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -51.65% | -14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -7.73% | -45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -17.72% | -18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 8.38% | +14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и MPWR
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 13.77%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 19.38% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 36.53% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.61% | 47.99% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.96% | 53.40% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 47.17% | +1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и MPWR
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.43% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и MPWR
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and MPWR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (19.38%) compared to DXCM (13.77%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор