Сравнение DVN с SWKS
DVN (Devon Energy Corporation) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SWKS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, DVN returned 6.24%/yr vs 3.67%/yr for SWKS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVN и SWKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью 21.34%. За последние 10 лет акции DVN превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 6.24% против 3.67% соответственно.
DVN
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 6.24%
SWKS
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 13.84%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение доходности по годам DVN и SWKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 23.71% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 21.34% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
Correlation
The correlation between DVN and SWKS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between DVN and SWKS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVN:
$4.54
SWKS:
$2.38
DVN:
9.94
SWKS:
31.63
DVN:
1.74
SWKS:
2.83
DVN:
$12.24B
SWKS:
$4.04B
DVN:
$2.67B
SWKS:
$1.66B
DVN:
$5.67B
SWKS:
$621.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. SWKS — Ранг доходности на риск
DVN
SWKS
Сравнение DVN c SWKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVN | SWKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 0.28 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 0.51 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVN | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.23 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.31 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DVN и SWKS
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, примерно равная максимальной просадке SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и SWKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -96.12% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -35.24% | +19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -58.20% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -72.55% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -72.88% | -15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.31% | -56.27% | +13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.93% | -55.75% | +19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 19.03% | -12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и SWKS
Текущая волатильность для Devon Energy Corporation (DVN) составляет 10.34%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что DVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 20.87% | -10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.66% | 34.54% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 41.91% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 40.59% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 40.11% | +9.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и SWKS
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SWKS в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.13% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.77% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и SWKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и SWKS
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
DVN and SWKS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (20.87%) compared to DVN (10.34%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs SWKS's -96.12%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и SWKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор