Сравнение DVN с MDLZ
DVN (Devon Energy Corporation) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DVN returned 6.24%/yr vs 5.61%/yr for MDLZ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVN и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции DVN превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 6.24% против 5.61% соответственно.
DVN
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 6.24%
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам DVN и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 23.71% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between DVN and MDLZ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.19 |
The correlation between DVN and MDLZ shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVN:
$4.54
MDLZ:
$2.68
DVN:
9.94
MDLZ:
22.99
DVN:
1.74
MDLZ:
1.53
DVN:
$12.24B
MDLZ:
$39.30B
DVN:
$2.67B
MDLZ:
$11.31B
DVN:
$5.67B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
DVN
MDLZ
Сравнение DVN c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVN | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.15 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | -0.26 | +6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVN | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.17 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DVN и MDLZ
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -42.52% | -52.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -25.93% | +10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -29.00% | -20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -29.14% | -32.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -29.74% | -58.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.31% | -14.52% | -27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.93% | -11.03% | -24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 14.66% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и MDLZ
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 4.44% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.66% | 16.13% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 22.10% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 19.48% | +21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 21.03% | +28.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и MDLZ
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.13% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и MDLZ
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
DVN and MDLZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (10.34%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs MDLZ's -42.52%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор