PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVN с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DVN с HD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DVN (Devon Energy Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DVN returned 6.24%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DVN и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 6.24% против 11.84% соответственно.

DVN

1 день
1.81%
1 месяц
-1.16%
С начала года
23.71%
6 месяцев
21.39%
1 год
43.23%
3 года*
-0.27%
5 лет*
13.78%
10 лет*
6.24%

HD

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-13.44%
3 года*
3.97%
5 лет*
2.68%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVN и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVN
Devon Energy Corporation		23.71%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%
HD
The Home Depot, Inc.		-8.71%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between DVN and HD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.20

The correlation between DVN and HD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DVN:

$4.54

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

DVN:

9.94

HD:

22.00

Коэффициент P/S

DVN:

1.74

HD:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

DVN:

$12.24B

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVN:

$2.67B

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

DVN:

$5.67B

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Devon Energy Corporation

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с DVN:
DVN с NOGDVN с FANGDVN с EQTDVN с COPDVN с SLBDVN с XLEDVN с EPD
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

DVN vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVN c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.58

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-0.72

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

-0.47

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

-0.96

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVN vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.58

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.48

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.68

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DVN и HD

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.93%

-70.46%

-24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-28.81%

+13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-28.84%

-20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-34.73%

-26.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.51%

-37.99%

-50.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.31%

-25.37%

-16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.93%

-20.60%

-15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

14.08%

-7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и HD

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

6.57%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.66%

17.61%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.59%

23.46%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.04%

24.05%

+16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.63%

24.81%

+24.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и HD

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности HD в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVN
Devon Energy Corporation		2.13%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.99%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVN и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
3.81M
41.77B
(DVN) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DVN и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Devon Energy Corporation и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
33.0%
Активы портфеля
DVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

DVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

DVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

DVN and HD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVN has higher volatility (10.34%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs HD's -70.46%.

DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVN и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор