Сравнение DVN с BAH
DVN (Devon Energy Corporation) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BAH operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, DVN returned 6.24%/yr vs 12.42%/yr for BAH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVN и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям BAH по среднегодовой доходности: 6.24% против 12.42% соответственно.
DVN
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 6.24%
BAH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам DVN и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 23.71% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -5.36% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
Correlation
The correlation between DVN and BAH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
DVN:
$4.54
BAH:
$6.91
DVN:
9.94
BAH:
11.47
DVN:
0.76
BAH:
0.33
DVN:
1.74
BAH:
0.87
DVN:
$12.24B
BAH:
$11.22B
DVN:
$2.67B
BAH:
$4.99B
DVN:
$5.67B
BAH:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. BAH — Ранг доходности на риск
DVN
BAH
Сравнение DVN c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVN | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.58 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | -0.95 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVN | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.57 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.00 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.43 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DVN и BAH
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки BAH в -60.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -60.24% | -34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -37.07% | +21.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -60.24% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -60.24% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -60.24% | -28.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.31% | -55.99% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.93% | -10.71% | -25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 22.43% | -15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и BAH
Текущая волатильность для Devon Energy Corporation (DVN) составляет 10.34%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что DVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 12.36% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.66% | 31.28% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 37.83% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 31.01% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 28.67% | +20.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и BAH
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности BAH в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.83% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
DVN Devon Energy Corporation | 2.13% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и BAH
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
DVN and BAH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.36%) compared to DVN (10.34%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs BAH's -60.24%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор