Сравнение DUOL с SHOP
DUOL (Duolingo, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, DUOL returned -8.86%/yr vs 21.77%/yr for SHOP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUOL показывает доходность -32.79%, а SHOP немного выше – -31.18%.
DUOL
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- -77.00%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
Сравнение доходности по годам DUOL и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -32.79% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | -10.44% |
Correlation
The correlation between DUOL and SHOP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between DUOL and SHOP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
SHOP:
$1.02
DUOL:
10.11
SHOP:
108.75
DUOL:
0.02
SHOP:
0.21
DUOL:
3.89
SHOP:
15.75
DUOL:
$1.10B
SHOP:
$9.20B
DUOL:
$798.46M
SHOP:
$5.93B
DUOL:
$167.30M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. SHOP — Ранг доходности на риск
DUOL
SHOP
Сравнение DUOL c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUOL | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.05 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.01 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.03 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOL | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -0.01 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.69 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок DUOL и SHOP
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -84.82% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -46.71% | -35.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -46.71% | -36.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.18% | -38.12% | -40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.65% | -28.22% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.78% | 21.74% | +39.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и SHOP
Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 16.66%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 17.86% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 43.67% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.05% | 57.27% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.32% | 65.57% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.32% | 59.09% | +7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и SHOP
Ни DUOL, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DUOL and SHOP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.86%) compared to DUOL (16.66%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор