Сравнение DTE.DE с PEP
DTE.DE (Deutsche Telekom AG) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DTE.DE returned 10.53%/yr vs 6.18%/yr for PEP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTE.DE и PEP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTE.DE торгуется в EUR, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTE.DE показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DTE.DE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 10.53% против 6.18% соответственно.
DTE.DE
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- -15.07%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.53%
PEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение доходности по годам DTE.DE и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.88% | -1.45% | 37.51% | 20.35% | 18.67% | 12.92% | 12.45% | 2.95% | 5.00% | -6.37% |
PEP PepsiCo, Inc. | 1.78% | -13.49% | -1.50% | -6.19% | 13.40% | 29.57% | 2.47% | 30.25% | -0.35% | 3.34% |
Correlation
The correlation between DTE.DE and PEP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTE.DE vs. PEP — Ранг доходности на риск
DTE.DE
PEP
Сравнение DTE.DE c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTE.DE | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.82 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 2.14 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTE.DE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.55 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.20 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.30 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.41 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DTE.DE и PEP
Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки PEP в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTE.DE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -35.00% | -56.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -14.95% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -32.35% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -35.00% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -35.00% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -24.06% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.14% | -9.05% | -53.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 5.71% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTE.DE и PEP
Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) составляет 6.31%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTE.DE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.09% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 15.59% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 22.20% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 19.13% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 20.57% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE.DE и PEP
Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.59% | 3.25% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE.DE и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTE.DE and PEP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор