PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSVSF с GNG.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DSVSF с GNG.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DSVSF (Discovery Silver Corp) and GNG.AX (GR Engineering Services Limited) are both stocks. DSVSF operates in Silver (Basic Materials), while GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, DSVSF returned 22.30%/yr vs 38.97%/yr for GNG.AX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSVSF и GNG.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discovery Silver Corp (DSVSF) и GR Engineering Services Limited (GNG.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DSVSF торгуется в USD, в то время как GNG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNG.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DSVSF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у GNG.AX с доходностью 37.71%.

DSVSF

1 день
3.11%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-1.31%
1 год
126.56%
3 года*
105.48%
5 лет*
22.30%
10 лет*
—

GNG.AX

1 день
0.00%
1 месяц
20.13%
С начала года
37.71%
6 месяцев
44.24%
1 год
131.41%
3 года*
52.78%
5 лет*
38.97%
10 лет*
27.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSVSF и GNG.AX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSVSF
Discovery Silver Corp		-8.44%1,173.33%-16.38%-42.60%-39.39%7.84%194.37%148.77%-23.47%
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		37.71%106.45%10.91%18.34%-0.90%74.94%77.75%-20.95%-23.76%

Correlation

The correlation between DSVSF and GNG.AX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Discovery Silver Corp

GR Engineering Services Limited

Часто сравнивают с DSVSF:
DSVSF с PAASDSVSF с APM.TODSVSF с HSLV.TODSVSF с KUYAFDSVSF с AYA.TODSVSF с EXKDSVSF с ABRA.TO
Часто сравнивают с GNG.AX:
GNG.AX с ADPGNG.AX с 0014.HKGNG.AX с TIT.MIGNG.AX с 0981.HKGNG.AX с PME.AXGNG.AX с PZAKYGNG.AX с IBKR

Доходность на риск

DSVSF vs. GNG.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSVSF
Ранг доходности на риск DSVSF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSVSF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSVSF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSVSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GNG.AX
Ранг доходности на риск GNG.AX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNG.AX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNG.AX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSVSF c GNG.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discovery Silver Corp (DSVSF) и GR Engineering Services Limited (GNG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSVSFGNG.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.79

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.07

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.35

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

11.91

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSVSF vs. GNG.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSVSF на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа GNG.AX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSVSF и GNG.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSVSFGNG.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.79

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.04

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.27

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DSVSF и GNG.AX

Максимальная просадка DSVSF за все время составила -81.65%, примерно равная максимальной просадке GNG.AX в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSVSF и GNG.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSVSFGNG.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-83.17%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.74%

-29.20%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.55%

-29.20%

-29.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.65%

-29.20%

-52.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.60%

-6.48%

-29.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.67%

-36.63%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.14%

10.78%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DSVSF и GNG.AX

Discovery Silver Corp (DSVSF) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с GR Engineering Services Limited (GNG.AX) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что DSVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSVSFGNG.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.77%

12.56%

+11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.60%

35.85%

+21.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.78%

45.53%

+32.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.16%

37.22%

+38.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.80%

42.15%

+43.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSVSF и GNG.AX

DSVSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSVSF
Discovery Silver Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		2.18%4.94%7.69%8.56%9.31%5.71%4.92%7.50%10.28%3.47%7.35%6.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSVSF и GNG.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discovery Silver Corp и GR Engineering Services Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DSVSF значения в USD, GNG.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

DSVSF and GNG.AX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSVSF и GNG.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор