PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSVSF с FRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DSVSF с FRES.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DSVSF (Discovery Silver Corp) and FRES.L (Fresnillo plc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — DSVSF in Silver, FRES.L in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, DSVSF returned 22.30%/yr vs 31.08%/yr for FRES.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSVSF и FRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discovery Silver Corp (DSVSF) и Fresnillo plc (FRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DSVSF торгуется в USD, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSVSF показывает доходность -8.44%, а FRES.L немного выше – -8.16%.

DSVSF

1 день
3.11%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-1.31%
1 год
126.56%
3 года*
105.48%
5 лет*
22.30%
10 лет*
—

FRES.L

1 день
1.26%
1 месяц
-17.20%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
14.90%
1 год
129.08%
3 года*
73.37%
5 лет*
31.08%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSVSF и FRES.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSVSF
Discovery Silver Corp		-8.44%1,173.33%-16.38%-42.60%-39.39%7.84%194.37%148.77%-23.47%
FRES.L
Fresnillo plc		-8.16%511.09%4.36%-29.44%-7.20%-19.52%84.40%-20.96%-4.91%

Correlation

The correlation between DSVSF and FRES.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г.

0.39

The correlation between DSVSF and FRES.L shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSVSF:

$4.58B

FRES.L:

£22.27B

EPS

DSVSF:

$0.26

FRES.L:

£2.08

Коэффициент P/E

DSVSF:

21.46

FRES.L:

14.56

Коэффициент PEG

DSVSF:

0.05

FRES.L:

0.07

Коэффициент P/S

DSVSF:

4.82

FRES.L:

2.77

Коэффициент P/B

DSVSF:

6.88

FRES.L:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

DSVSF:

$938.29M

FRES.L:

£8.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

DSVSF:

$474.08M

FRES.L:

£3.75B

EBITDA (12 мес.)

DSVSF:

$487.98M

FRES.L:

£3.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Discovery Silver Corp

Fresnillo plc

Часто сравнивают с DSVSF:
DSVSF с PAASDSVSF с APM.TODSVSF с HSLV.TODSVSF с KUYAFDSVSF с AYA.TODSVSF с EXKDSVSF с ABRA.TO
Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO

Доходность на риск

DSVSF vs. FRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSVSF
Ранг доходности на риск DSVSF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSVSF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSVSF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSVSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSVSF c FRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discovery Silver Corp (DSVSF) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSVSFFRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.26

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.71

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.88

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

8.94

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSVSF vs. FRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSVSF на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRES.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSVSF и FRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSVSFFRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.26

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.19

+0.44

Просадки

Сравнение просадок DSVSF и FRES.L

Максимальная просадка DSVSF за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки FRES.L в -86.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSVSF и FRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSVSFFRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-86.88%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.74%

-33.11%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.55%

-34.38%

-24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.65%

-55.86%

-25.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.60%

-32.27%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.67%

-48.34%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.14%

14.39%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DSVSF и FRES.L

Discovery Silver Corp (DSVSF) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Fresnillo plc (FRES.L) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что DSVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSVSFFRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.77%

16.88%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.60%

43.87%

+13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.78%

56.89%

+20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.16%

45.29%

+30.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.80%

45.39%

+40.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSVSF и FRES.L

DSVSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSVSF
Discovery Silver Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRES.L
Fresnillo plc		3.15%2.00%1.36%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSVSF и FRES.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discovery Silver Corp и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
281.09M
2.59B
(DSVSF) Общая выручка
(FRES.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DSVSF значения в USD, FRES.L значения в GBp

Сравнение рентабельности DSVSF и FRES.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Discovery Silver Corp и Fresnillo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
55.7%
57.7%
Активы портфеля
DSVSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о валовой прибыли в 156.52M при выручке в 281.09M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.

FRES.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

DSVSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила об операционной прибыли в 136.47M при выручке в 281.09M, что соответствует операционной рентабельности 48.6%.

FRES.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.

DSVSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о чистой прибыли в 80.55M при выручке в 281.09M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

FRES.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

Часто задаваемые вопросы

DSVSF and FRES.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSVSF и FRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор