PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с USML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с USML

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRN returned -12.09%/yr vs 7.63%/yr for USML. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRN charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for USML.

Доходность

Сравнение доходности DRN и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 23.49%, что значительно выше, чем у USML с доходностью 0.78%.

DRN

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.86%
С начала года
23.49%
6 месяцев
23.07%
1 год
9.95%
3 года*
7.81%
5 лет*
-12.09%
10 лет*
-4.83%

USML

1 день
-0.92%
1 месяц
2.21%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.17%
1 год
0.57%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и USML

2026 (YTD)20252024202320222021
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		23.49%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%128.84%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.78%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%

Correlation

The correlation between DRN and USML is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.71

The correlation between DRN and USML shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с HDLBUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSO

Доходность на риск

DRN vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг доходности на риск USML: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNUSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.03

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.16

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

0.04

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

0.13

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа USML равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNUSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.31

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.42

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DRN и USML

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и USML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-35.34%

-50.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-13.09%

-11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-19.14%

-29.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-35.34%

-45.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.79%

-5.74%

-59.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.09%

-10.40%

-24.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

4.36%

+6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и USML

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

4.70%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

11.61%

+18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.83%

16.45%

+24.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.73%

24.48%

+32.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.66%

24.28%

+36.38%

Сравнение комиссий DRN и USML

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и USML

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.16%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRN and USML have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (12.91%) compared to USML (4.70%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs USML's -35.34%.

On 5-year performance, USML leads with 7.63% vs -12.09% for DRN. On fees, USML is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USML has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USML has performed better with a 7.63% return vs -12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USML is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for USML.

DRN is categorized as REIT, while USML is Leveraged Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 0.99% for DRN and 0.95% for USML.

DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и USML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор