PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с MIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с MIDU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while MIDU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -4.83%/yr vs 11.46%/yr for MIDU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRN charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for MIDU.

Доходность

Сравнение доходности DRN и MIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 23.49%, что значительно ниже, чем у MIDU с доходностью 31.63%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям MIDU по среднегодовой доходности: -4.83% против 11.46% соответственно.

DRN

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.86%
С начала года
23.49%
6 месяцев
23.07%
1 год
9.95%
3 года*
7.81%
5 лет*
-12.09%
10 лет*
-4.83%

MIDU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.83%
С начала года
31.63%
6 месяцев
31.16%
1 год
55.79%
3 года*
22.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и MIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		23.49%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		31.63%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%

Correlation

The correlation between DRN and MIDU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

0.67

The correlation between DRN and MIDU shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRN и MIDU

Секторы
DRN
MIDU

Недвижимость

19.8%
7.5%

Сырьевые материалы

0.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

5.5%

Финансовые услуги

-

14.4%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

25.0%

Технологии

-

15.7%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Недвижимость

DRN
19.8%
MIDU
7.5%

Сырьевые материалы

DRN
0.4%
MIDU
4.8%

Коммуникационные услуги

DRN

-

MIDU
1.0%

Потребительский циклический сектор

DRN

-

MIDU
10.7%

Потребительский защитный сектор

DRN

-

MIDU
3.8%

Энергетика

DRN

-

MIDU
5.5%

Финансовые услуги

DRN

-

MIDU
14.4%

Здравоохранение

DRN

-

MIDU
8.6%

Промышленность

DRN

-

MIDU
25.0%

Технологии

DRN

-

MIDU
15.7%

Коммунальные услуги

DRN

-

MIDU
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy

Доходность на риск

DRN vs. MIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c MIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNMIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.20

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.81

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.17

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

7.20

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. MIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MIDU равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и MIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNMIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.20

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.03

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.34

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DRN и MIDU

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, примерно равная максимальной просадке MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и MIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNMIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-86.26%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-25.80%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-60.41%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-64.14%

-16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-86.26%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.79%

-8.37%

-56.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.09%

-22.43%

-12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

7.77%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и MIDU

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеют волатильность 12.91% и 12.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNMIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

12.33%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

34.19%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.83%

46.69%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.73%

59.49%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.66%

63.63%

-2.97%

Сравнение комиссий DRN и MIDU

DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и MIDU

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности MIDU в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.16%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.67%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%

Часто задаваемые вопросы

DRN and MIDU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (12.91%) compared to MIDU (12.33%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs MIDU's -86.26%.

On 10-year performance, MIDU leads with 11.46% vs -4.83% for DRN. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 12.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MIDU has performed better with a 11.46% return vs -4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

DRN has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.67% for MIDU.

DRN is categorized as REIT, while MIDU is Leveraged Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for DRN and 1.06% for MIDU.

MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и MIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор