Сравнение DRI с WEC
DRI (Darden Restaurants, Inc.) and WEC (WEC Energy Group, Inc.) are both stocks. DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, DRI returned 14.44%/yr vs 9.41%/yr for WEC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRI и WEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у WEC с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции WEC по среднегодовой доходности: 14.44% против 9.41% соответственно.
DRI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 14.44%
WEC
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам DRI и WEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 8.13% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | 12.29% | 6.89% | 35.99% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 7.29% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between DRI and WEC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1995 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DRI:
$22.87B
WEC:
$36.52B
DRI:
$9.45
WEC:
$5.03
DRI:
20.74
WEC:
22.11
DRI:
1.14
WEC:
4.94
DRI:
1.80
WEC:
3.59
DRI:
10.87
WEC:
2.58
DRI:
$12.76B
WEC:
$10.08B
DRI:
$7.34B
WEC:
$5.62B
DRI:
$1.80B
WEC:
$4.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRI vs. WEC — Ранг доходности на риск
DRI
WEC
Сравнение DRI c WEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRI | WEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.80 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.98 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRI | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.59 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DRI и WEC
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и WEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRI | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -45.06% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -11.22% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -16.01% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -26.02% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | -32.31% | -40.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -5.54% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -8.32% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 4.51% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и WEC
Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRI | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.55% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 11.19% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 15.14% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 19.02% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.91% | 21.60% | +14.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и WEC
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности WEC в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.06% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.32% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRI и WEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRI и WEC
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
Часто задаваемые вопросы
DRI and WEC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRI has higher volatility (7.13%) compared to WEC (5.55%). In terms of maximum drawdown, DRI dropped -72.80% vs WEC's -45.06%.
WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRI и WEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор