PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRI с TJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRI с TJX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DRI (Darden Restaurants, Inc.) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DRI in Restaurants, TJX in Apparel Retail. Over the past 10 years, DRI returned 14.44%/yr vs 16.92%/yr for TJX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRI и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у TJX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции DRI уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 14.44% против 16.92% соответственно.

DRI

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.12%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.61%
1 год
-7.14%
3 года*
10.10%
5 лет*
10.73%
10 лет*
14.44%

TJX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.51%
С начала года
4.63%
6 месяцев
4.56%
1 год
25.89%
3 года*
27.94%
5 лет*
21.45%
10 лет*
16.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRI и TJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRI
Darden Restaurants, Inc.		8.13%1.56%17.70%22.83%-4.84%29.48%10.45%12.29%6.89%35.99%
TJX
The TJX Companies, Inc.		4.63%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%

Correlation

The correlation between DRI and TJX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1995 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRI:

$22.87B

TJX:

$178.92B

EPS

DRI:

$9.45

TJX:

$5.15

Коэффициент P/E

DRI:

20.74

TJX:

31.03

Коэффициент PEG

DRI:

1.14

TJX:

1.96

Коэффициент P/S

DRI:

1.80

TJX:

2.92

Коэффициент P/B

DRI:

10.87

TJX:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

DRI:

$12.76B

TJX:

$61.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRI:

$7.34B

TJX:

$19.36B

EBITDA (12 мес.)

DRI:

$1.80B

TJX:

$8.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Darden Restaurants, Inc.

The TJX Companies, Inc.

Часто сравнивают с DRI:
DRI с QSRDRI с SPYDRI с OTISDRI с SLGNDRI с WENDRI с MCDDRI с SCHD
Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с DETJX с PLDTJX с KSSTJX с UL

Доходность на риск

DRI vs. TJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRI
Ранг доходности на риск DRI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRI c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRITJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.46

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.25

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.39

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

8.72

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRI vs. TJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRITJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.46

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.97

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DRI и TJX

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и TJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRITJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.80%

-64.59%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-10.89%

-13.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-11.04%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-27.68%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.80%

-42.55%

-30.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-2.86%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-13.08%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

3.16%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и TJX

Текущая волатильность для Darden Restaurants, Inc. (DRI) составляет 7.13%, в то время как у The TJX Companies, Inc. (TJX) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что DRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRITJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

8.27%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

14.08%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

17.84%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

22.29%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.91%

26.05%

+9.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и TJX

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности TJX в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRI
Darden Restaurants, Inc.		3.06%3.15%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%13.76%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.10%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRI и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
3.35B
14.32B
(DRI) Общая выручка
(TJX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DRI и TJX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Darden Restaurants, Inc. и The TJX Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
69.3%
31.3%
Активы портфеля
DRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

DRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

DRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

DRI and TJX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TJX has higher volatility (8.27%) compared to DRI (7.13%). In terms of maximum drawdown, DRI dropped -72.80% vs TJX's -64.59%.

TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRI и TJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор